خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

پیش بینی نوسانات با مدل های GARCH فاکتور: یک مطالعه تجربی برای بازار سهام آلمان

Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen: Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

نویسنده: Thomas Kaiser (auth.)

ناشر: Deutscher Universitätsverlag

سال انتشار: 1997

تعداد صفحات: 145

زبان: German

فرمت: pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها

حجم فایل: 3 مگابایت